Extreme order statistics of random walks
Jim Pitman, Wenpin Tang
Abstract
Cet article traite de la théorie limite des statistiques d’ordre extrêmes provenant des marches aléatoires. Nous établissons la convergence conjointe des statistiques d’ordre près du minimum d’une marche aléatoire en termes des chaînes de Feller. Des descriptions détaillées du processus limite sont données dans le cas de marches simples symétriques et des marches gaussiennes.
Topics & Concepts
MathematicsHumanitiesOrder statisticStatisticsPhilosophyStatistical Distribution Estimation and ApplicationsBayesian Methods and Mixture ModelsFinancial Risk and Volatility Modeling